- 旨在為16-25歲青少年提供個人提升及留學背景提升服務的學術科研機構
- 集思學院是一家被NACAC（美國大學錄取升學指導協(xié)會）認可的機構
- 針對名校申請標準研發(fā),全學科覆蓋。
400-688-0112
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基于無套利定價原理的實戰(zhàn)教學體系，重點培養(yǎng)學員在金融衍生品交易領域的三大核心能力：
| 教學模塊 | 能力培養(yǎng) | 實戰(zhàn)工具 |
|---|---|---|
| 遠期與期貨交易 | 套期保值策略設計 | 大宗商品期貨案例 |
| 期權定價模型 | 風險中性定價能力 | Black-Scholes模型 |
| 實物期權應用 | 投資決策優(yōu)化 | 企業(yè)并購估值案例 |
系統(tǒng)梳理無套利定價原則，解析遠期合約定價機制，通過外匯遠期實例演示利率平價關系的實際應用。
深度剖析期貨合約的金制度，結合農(nóng)產(chǎn)品期貨案例講解基差風險管控策略。
從二叉樹模型到Black-Scholes公式，通過Python實現(xiàn)期權定價的數(shù)值計算過程。
? 第1-2周：確定研究選題與文獻綜述
? 第3-4周：完成實證模型構建
? 第5-6周：數(shù)據(jù)處理與結果分析
? 第7周：學術論文撰寫指導
? 第8-12周：國際期刊投稿支持
注：學員可自由選擇中文核心期刊或EI/Scopus收錄的國際會議進行論文發(fā)表
